Indicador de Média Móvel de 3ª Geração Média Móvel de 3ª Geração Média Móvel baseada no Teorema do Sinal Nyquist-Shannon. Matematicamente sugeriu ter o menor atraso possível. Menos defasagem que as médias gerais e de segunda geração, como as médias de zero-lag de Ehlers. Faça o download da Fig. 1. Comparação de médias móveis. A terceira geração média realiza melhor com menos lag em comparação com todas as outras médias. Todas as médias foram executadas com o mesmo tamanho de janela 21. Os dados representam 3x60 pontos de dados com uma distribuição gaussiana em torno de 100 e 200 e um desvio padrão de 5 pontos. Fórmulas como em Drschner 2011. Implementação de EMA com base no algoritmo MetaTrader4, 2 ª geração usa correção de Ehler (2001), 3 ª geração é baseado no teorema de Nyquist-Shannon como delineado em Drschner (2011) com lambda de 4. Médias Móveis da 3 ª Geração As médias móveis devem suavizar os dados e remover o ruído e as informações inúteis. Múltiplas variantes médias são amplamente utilizadas, por exemplo, Movimento Média Simples (SMA) ou Exponencialmente Movendo Média (EMA) (Wikipedia, Moving Averages, 2011). Um desafio é que as médias móveis introduzem um atraso, isto é, a curva suavizada segue a tendência geralmente mais tarde (ver Fig. 1). Médias móveis adaptativas como VIYDA (Chande, 1992 Brown) e Kaufmans Adaptive Moving Average (KAMA) (Kaufmann, 1995) tentaram abordar esta questão incorporando variáveis dinâmicas. Em 2001, J. Ehler introduziu um conceito geral baseado na teoria do sinal que chamamos de médias de segunda geração (Ehler, 2001). Aqui, a suposição básica é que a série temporal é composta por um número limitado de fases de sinal sobrepostas que tornam a teoria de sinais aplicável (Ehler, 2001 Huang, et al., 1998). Em 2011, M. G. Drschner afirmou que sob o modelo de teoria de sinal - o teorema de Nyquist-Shannon (Wikipedia, Nyquist, 2008) deve ser aplicado (Drschner, 2011). Em seu trabalho, Drschner esboçou que as médias de acordo com estes critérios teriam o menor atraso teoricamente possível e chamou-os 3 ª geração de médias móveis. Indicador ParâmetroTodos os indicadores de John Ehlers. Fajstk: Parece que John abrir um novo site para vender suas idéias. E vídeo com pdf Sua nova idéia parece ser baseada em um novo filtro chamado telhado filtro que para mim é apenas filtro passa banda. Consulte o recinto. Alguém fez qualquer estratégia com base neste filtro e Walk Forward teste. O fio correspondente no bigmetrading está aqui Hmmm. Parece que John tenta novamente vender alguns sinais comerciais após a falha e fechar seu site eminiz que foi baseado em gráficos Corona. Como de costume, o que John Ehlers diz deve ser tomado com um grão de sal, mas parece que fomos capazes de espremer o que é utilizável a partir dele também (adaptativo super suave, por exemplo, não é uma maneira ruim para filtrar dados na minha opinião, Mesmo que algumas outras formas de adaptação possam ser testadas). Como de seus sinais comerciais. Ele é provavelmente um bom engenheiro, mas até agora não provou que ele é tão bom comerciante também - todas as suas tentativas naquela parte do mundo até agora foram fracassos, o que mostra que não é suficiente ter apenas uma parte de uma negociação Conhecimento para ser um bom comerciante também. Eu só assisti John Ehler webinar ao vivo. (Observador de ações me enviou convite) Para as minhas perguntas eu tenho seguintes respostas 1) Qual é a diferença entre a passagem ruim e filtros de telhado. Resposta foi melhor atenuação sobre as bandas tão melhor. 2) Para que período de tempo sua nova técnica é aplicável. Resposta foi ele está usando para gráficos diários, mas para todos TF é OK. Hmmm isso precisa ser provado. As tabelas diárias têm barras pequenas tão fáceis caber o que quer que a elas especialmente se você escolhe 3) Esta técnica é aplicável para dados do FOREX de HF - nenhuma resposta 4) Esta técnica trabalhará se os dados tiverem tendências fortes - nenhuma resposta 5) Eu perguntei - Também se ele fez qualquer Walk Forward Test para quaisquer instrumentos usando esta técnica - também não respondeu Bem, ele estava recomendando seu novo livro e serviço de observador de ações bastante muito em seu lugar. Nos próximos dias vou fazer alguns testes Walk Forward usando a estratégia estocástica de Johns em comparação com a estratégia estocástica comum nos mesmos conjuntos de dados assim que nós vamos é se ele extrai algumas informações mais negociáveis. Fajstk: aqui está uma informação sobre Nyquist-Shannon Moving Average (juntamente com o código MT4) que supõem ser superior a Ehlers MA. Alguém já tentou. Se eles são, eu não acho que eles estão no caminho certo (francamente, é muito complicado de usar e os resultados não são o que seria de esperar de uma boa média / filtro). Não a questão se algo é superior a Ehlers ma (Ehlers não é bom no campo de MAs - algumas tentativas como o que ele chamou zero lag ma são francamente nada, mas sério), mas uma comparação com alguns filtros muito melhor vem imediatamente à mente E então aquele ma não está indo ser tão brilhante Fisher ou vento solar Nenhum repaint Indicator Qualquer um por favor post MTF Fisher ou vento solar Nenhum repaint com indicador alerta. É uma versão multi-time frame com alertas em que já Recentemente eu estava jogando com HE no MATLAB como Im tentando ir mais fundo na estrutura de dados FX e, infelizmente, tenho más notícias sobre o indicador de IED de John neste post eu vim para a conclusão Que usando HE para negociação é um pouco inútil, pois é instável - HE foi calculado pela função wfbmesti MATLAB usando 3 métodos diferentes do que eu comparado esta saída com Johns saída que estava procurando muito mais estável e suave e eu comecei a ser suspeito - Johns suaviza Duas vezes antes e após o cálculo. Bem, talvez seja OK fazê-lo depois, mas antes eu suspeitava que pode destruir a estrutura de distribuição. Então eu fiz a experiência. Eu gerado fracionário Brownian Movimento com conhecido HE valor e HE calculado a partir desta como uma referência. Do que eu alisei séries geradas e calculo HE para ver se há um impacto de alisamento para HE. Assim: Definir o parâmetro H para 0,6 eo comprimento da amostra H 0,6 lg 10000 Gerar 100 realizações fBm baseadas em wavelet para H 0,6 e calcular as três estimativas para cada uma delas n 100 Hest zeros (n, 3) 0,5927 0,5927 0,5648 / CODE Valores de HE Das séries geradas são de cerca de 0,6 como esperado. John usa esta fórmula para suavizar Smooth (Preço 2 Preço1 2 Preço2 Preço3) / 6 CODEn 100 Hest2 zeros (n, 3) H 0,6 lg 10000 fBm06 (ii) (fBm06 (1, ii) 2 fBm06 (1, ii-1) 2 fBm06 (1, ii-2) fBm06 (1, ii-3)) / 6 0,7013 0,5977 0,8760 não mais cerca de 0,6 como deveria ser. A distribuição ea estrutura são afetadas. Parece que apenas o método 2 sobreviveu a esta (derivada discreta de segunda ordem, baseado em wavelet). Apenas me pergunto se o método de Johns sobreviverá a isso. Além disso, a partir dos posts com link acima, quando eu removi suavização do código FDI e plot 2-FDI (então HE) este valor é completamente diferente do valor HE gerado pelo MATLAB Então, em resumo, eu não confiaria neste indicador e qualquer outro que clones Seu code. forexlover Dom Oct 18, 2015 10:23 pm escreveu: Oi pessoal. Obrigado pelo indicador. Eu uso mobing médias e esta idéia parece ótimo. Eu baixei seu indicador, mas não consigo carregá-lo no meu gráfico. Eu uso a plataforma hotforex. O que estou perdendo Experimente com o. mqh anexado na pasta Incluir. Desde v600 e acima, o compilador mudou dramaticamente. Por exemplo. O identificador de tipo de enumeração foi introduzido e, portanto, tornou-se uma palavra reservada. Acabei de renomear a variável enum no arquivo anexado, e todos compila bem. Havia alguns avisos do compilador nos indicadores StochRSI, e eu removi aqueles também. Obrigado renexxxx Seu trabalho agora. Oi juntos, eu tenho uma pergunta sobre o indicador NyquistMAv10. Eu tentei mudar a visão de MA de DRAW-LINE para histograma. Indi agora apenas Mostra o movimento verde positivo. Você pode mostrar-me como mudar de vista que também os movimentos vermelhos são mostrados no gráfico Seria possível ter outra janela que mostra apenas o Histograma Obrigado antecipadamente. Marc Você não tem as permissões necessárias para visualizar os arquivos anexados a este post. Alguns dias atrás eu me deparei com um documento do Dr. Manfred Drschner intitulado Moving Averages 3.0. Este título, bem como o fato de que em 2011 o autor recebeu um primeiro prêmio de VTAD Award (Associação Alemã de Analistas Técnicos) para este papel em particular tem a minha atenção. Então eu comecei a codificar os indicadores Dr. Drschner proposto em mq4. O indicador de núcleo é uma média móvel que segue o teorema de amostragem de Nyquist-Shannon (ver: en. wikipedia. org/wiki/NyquistE28093Shannonsamplingtheorem). O MA de Nyquist está sendo composto de uma única LWMA suavizada e uma LWMA suavizada dupla que finalmente são mapeadas pela fórmula NMAW (alpha1) MA1 - alpha MA2, onde alfa é uma função das freqüências de amostragem dos LWMAs - veja o código do programa para detalhes. Dr. Drschner cita John Ehlers 2001 papel Signal Analysis Concepts e aponta, que Ehlers Zero Lag MA apresentado neste artigo viola o Nyquist-Shannon amostragem teorema. Vou verificar isso mais tarde e código Ehlers ZeroLag com uma correção de acordo com Nyquist-Shannon e ver o que acontece em comparação com o original. (Correção) Eu li novamente o artigo de Ehlers e não encontrei nenhuma MA descrita em detalhes aqui Na página 3 existe apenas um conceito teórico para um MA com atraso zero Ehlers descreve uma MA com suavização dupla onde ambas as etapas produzem a mesma quantidade de Lag, ou seja, deve ter o mesmo comprimento de média. Esta realmente seria uma violação de Nyquist-Shannon, mas não tem nada a ver com o bem conhecido Ehlers ZeroLag MA. Isso não é baseado em um duplo alisamento conceito, mas em um erro adaptativo Em resumo, o teorema diz que quando um MA está sendo amostrado em seu próprio sinal o período de amostragem do segundo MA não deve ser maior que a metade do período de O primeiro MA. Uma violação desta lei pode levar a sinais fantasma como padrões Moir alguns de vocês podem saber de fotografia digital (veja wikipedia link para um exemplo). Descrevendo dois Sistemas de Negociação que consistem apenas de um oscilador cada Dr. Drschner propôs os seguintes algoritmos: 1. Um Oscilador Aroon (5) colocado sobre um Nyquist MA (89, 21) saída e afiado por um Inverso Fisher Transform. 2. Um Stochastic-RSI (Stoch 3, RSI 5) colocado sobre a saída de Nyquist MA (8, 3) e afiado por uma Transformação de Fisher Inversa. Ele propôs o Aroon para negociação de médio prazo em gráficos diários de ações, o SRSI para negociação de curto prazo em papéis DAX M15. Os resultados de backtesting que ele descreve são excepcionais (104 testes individuais em títulos de ações em 11 anos). Lucro líquido médio 4600 baseado em Nyquist MA, 1200 baseado em Ehlers MA, 800 baseado em LWMA, 110 BuyampHold. Minha opinião pessoal: Eu não acho que seja legítimo comparar os resultados dessa maneira, porque ele escolhe igual periodicidade (89 ciclos) para cada uma das MAs usadas. IMO os MAs deve ter sido ajustado de uma forma que todos eles mostram semelhante suavização, o que definitivamente não é o caso para as configurações acima mencionadas. Para verificar a usabilidade para FX I também codificou os dois osciladores com base em um padrão iMA para que possamos compará-los com os resultados Nyquist. Veja a seguinte imagem: Eu escolhi AUDCHF em H1 porque ele mostrou uma imagem bastante clara na semana passada - não queria que as coisas se tornassem muito complicadas para começar. Então eu coloquei um Nyquist MA (32, 8, LWMA, Close) no gráfico - veja a linha verde. Isto pode ser comparado com o padrão LWMA (6, Close) - ver linha violeta. Não há muita diferença, IMO. Em seguida são Stochastic RSI (Stoch 3, RSI 5): baseado em Nyquist (32, 8, Típico) em azul e LWMA (15, Típico) em verde. Eu sintonizado ambas as freqüências de uma forma que eles se encaixam no pico em 27 de junho, 11:00 muito oportuna. Ao fazê-lo, a variante Nyquist dá a maioria dos sinais uma ou duas barras antes da variante iMA, mas também mostra sinais significativamente mais whipsaw (retângulos cinza). Para o Oscilador Aroon, segui a proposta do Dr. Drschners para 89 períodos de suavização primária e 21 períodos secundários, ambos LWMA na Mediana. Então eu ajustei o Aroon baseado em iMA para a mesma freqüência de base: LWMA (21, Mediana). Ambos os Aroons mostram resultados muito semelhantes, a variante Nyquist sinalizando 1 bar mais cedo na média. Minha conclusão pessoal: Eu não vejo um real valor agregado nos osciladores baseados em Nyquist em comparação com os baseados em iMA - que são mais fáceis de realizar e consomem menos recursos de computador. Mas os sinais produzidos parecem ser claros e oportunos, pode ser possível integrá-los em um sistema comercial com êxito. Chamada para codificadores de língua alemã: se você quiser, por favor, dê uma olhada no papel original, e comparar os detalhes do algoritmo com o meu código. Talvez eu não tenha todos os detalhes corretamente e podemos otimizar ainda mais os resultados. Qualquer feedback apreciado Comerciantes experientes: Eu estaria interessado em sua opinião sobre a usabilidade desses indicadores para negociação prática, talvez em uma EA. Período secundário de Nyquist Estocástico RSI: rsiPeriod: período de RSI stochPeriod: período estocástico fastK useFisher: use o inverso Fisher transformar ou Não useProxy: proxy de preço de uso ou matriz preço direto Parâmetros Aroon: aroonPeriod: Aroon período showNyquistFisher: mostram Inverse Fisher Transform baseado em Aroon (Nyquist MA) showDirectFisher. Show Inverse Fisher Transform baseado em Aroon (price array) showNyquistAroon. Mostram Aroon (Nyquist MA) sem IFT showDirectAroon. Show Aroon (array de preço) sem IFT Agora: jogar com as ferramentas amp fun fun Eu encontrei uma versão em inglês do Dr. Drschners papel em 2012 questão do IFTA Journal, descarregável aqui: ifta. org/publications/journal/ Você faz Não tem as permissões necessárias para visualizar os arquivos anexados a esta postagem. Última edição por simplex em Thu Jul 04, 2013 5:17 pm, editado 2 vezes no total. Se você não pode explicá-lo simplesmente, você não entende-lo bem o suficiente. (Albert Einstein) Parece que a Média Móvel Ponderada foi inventada por um comerciante que não tinha uma compreensão firme da teoria do filtro na esperança de reduzir o atraso. (John F. Ehlers) simplex escreveu: Indicador de núcleo é uma média móvel que segue o Nyquist-Shannon amostragem teorema. A MA de Nyquist está sendo composta de uma única LWMA suavizada e uma LWMA suavizada dupla que finalmente são mapeadas pela fórmula NMAW (alpha1) MA1 - alpha MA2, onde alfa é uma função das freqüências de amostragem dos LWMAs - veja o código do programa para detalhes. Pensei que ia traduzi-lo para o inglês. Eu tenho uma compreensão fraca da amostragem de Nyquist-Shannon, e alguma familiaridade com Ehlers ZeroLag, mas não bastante para comentar muito inteligente em sua análise, infelizmente. Dr. Drschner cita John Ehlers 2001 papel Signal Analysis Concepts e aponta, que Ehlers Zero Lag MA apresentado neste artigo viola o Nyquist-Shannon amostragem teorema. O que exatamente você quer dizer que viola a amostragem NS Você está dizendo que as amostras de cálculo ZeroLag mais de metade do período do primeiro MA Minha opinião pessoal: Eu não acho que é legítimo para comparar os resultados desta maneira, porque ele escolhe periodicidade igual (89 ciclos) para cada uma das MAs utilizadas. IMO os MAs deve ter sido ajustado de uma forma que todos eles mostram semelhante suavização, o que definitivamente não é o caso para as configurações acima mencionadas. Sim definitivamente. Nem todas as médias respondem o mesmo que um SMA. Ao fazê-lo, a variante Nyquist dá a maioria dos sinais uma ou duas barras antes da variante iMA, mas também mostra sinais significativamente mais whipsaw (retângulos cinza). Essa também foi a minha impressão imediata. Eu suspeito que você poderia obter semelhantes sinais mais rápidos com mais whipsaws apenas usando um comprimento mais curto em um MA mais tradicional. Simplex escreveu: Dr. Drschner cita John Ehlers 2001 papel Signal Analysis Concepts e aponta, que Ehlers Zero Lag MA apresentado neste artigo viola o Nyquist-Shannon amostragem teorema. O que exatamente você quer dizer que viola a amostragem de N-S Você está dizendo que as amostras de cálculo de ZeroLag mais da metade do período do primeiro MA Gary Drschner doesnt realmente dar muitos detalhes sobre esta questão em particular. Isso é o que eu quis dizer quando eu disse que iria tomar Ehlers ZeroLag MA e check-out. Mais tarde esta semana. Agora é 2:30 e eu sinto como pegar algum sono eu postei uma correção no post 1 - isso não tem nada a ver com o bem conhecido Ehlers ZeroLag MA. Apenas um conceito teórico que Ehlers descreveu eo Dr. Drschner se relaciona. Se você não pode explicá-lo simplesmente, você não entende-lo bem o suficiente. (Albert Einstein) Parece que a Média Móvel Ponderada foi inventada por um comerciante que não tinha uma compreensão firme da teoria do filtro na esperança de reduzir o atraso. (John F. Ehlers) simplex escreveu: Hi Everybody Alguns dias atrás me deparei com um documento do Dr. Manfred Drschner intitulado Moving Averages 3.0. Este título, bem como o fato de que em 2011 o autor recebeu um primeiro prêmio de VTAD Award (Associação Alemã de Analistas Técnicos) para este papel em particular tem a minha atenção. Então eu comecei a codificar os indicadores Dr. Drschner proposto em mq4. Oi Simplex, thanx para estes indis. Parece realmente que você é o primeiro implementado Duerschners indis em mq4. Eu também gosto de sua mqh - abordagem de implementação de função. No entanto eu não poderia começar Nyquist o indis até agora. Eu poderia compilá-los no editor, mas o arquivo ex4 couldnt ser aberto no meu cliente MT4 (estou usando um cliente XTB como alemão você provavelmente conhece o corretor XTB). Qualquer idéia para uma solução. Vou verificar a matemática mais uma vez como você solicitou. Profitiser escreveu: Hi Simplex, thanx para estes indis. Parece realmente que você é o primeiro implementado Duerschners indis em mq4. Eu também gosto de sua mqh - abordagem de implementação de função. No entanto eu não poderia começar Nyquist o indis até agora. Eu poderia compilá-los no editor, mas o arquivo ex4 couldnt ser aberto no meu cliente MT4 (estou usando um cliente XTB como alemão você provavelmente conhece o corretor XTB). Qualquer idéia para uma solução. Vou verificar a matemática mais uma vez como você solicitou. Desculpe pela minha resposta tardia - foram bastante ocupados na semana passada (não FX). Todas as mensagens após a compilação Você tentou em um cliente diferente Eu não tive nenhum problema executá-los no Alpari UK e Global Prime. IMO não há nada realmente especial na minha codificação, então no momento eu não tenho idéia por que eles não funcionam em seu cliente. Vamos ficar em contato. Eu também estaria interessado em seus procedimentos para fazê-lo funcionar. Se você não pode explicá-lo simplesmente, você não entende-lo bem o suficiente. (Albert Einstein) Parece que a Média Móvel Ponderada foi inventada por um comerciante que não tinha uma compreensão firme da teoria do filtro na esperança de reduzir o atraso. (John F. Ehlers) Média móvel ponderada linear lwma Para nome de versão maior. Preço int i, peso0, posbars-extcountedbars-1 arsenal der nome da versão em movimento: tma views: viewing. 11, 2015 tentang kelemahan dan kelebihan. Alisado movendo um. Imagem para as fórmulas de média móvel mais comuns: simples, ponderada. Arquivo ou venda de sinais. 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