Estratégias De Negociação Quantitativas

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Estratégias Quant implementadas pela Comunidade Quantopian

Partindo desta lista, trabalhei para trás e usei exemplos da comunidade de Quantopian para introduzir 5 tipos básicos de estratégia quant: Mean Reversion. Momentum. Valor. Sentimento e Sazonalidade. Embora essa lista não seja tecnicamente "mutuamente excludente e coletivamente exaustiva", ela cobre uma grande fração de estratégias quânticas intradiárias e de menor freqüência e fornece uma boa visão geral da forma como os quantes centrados na equidade pensam em prever os preços de mercado. Voltei à minha lista Top 25 e categorizei cada algo em um desses cinco baldes e, em seguida, criei este gráfico de pizza com base no número agregado de visualizações para cada tipo de estratégia.

Há uma série de conclusões interessantes a serem extraídas dessa visão inicial da atividade comunitária. Talvez o mais óbvio e previsível destes é que as estratégias baseadas em preços estão atualmente na liderança por uma grande margem - devido, espero, para o fácil acesso ao nível de preços minuciosos de ações e da acessibilidade da lógica de impulso e reversão média . Com efeito, não existiam estratégias baseadas em valores que conseguissem entrar no Top 25 - o que, na minha opinião, representa um espaço de oportunidade essencial neste momento.

Mais sutil e, do meu ponto de vista reconhecidamente tendencioso, mais atraente é a diversidade e qualidade do conteúdo e da colaboração na esfera pública. Juntando-se à equipe de Quantopian de um ambiente corporativo grande trabalhando com um pequeno grupo de clientes institucionais, vendo que o Top 25 algos foram clonados mais de 13.000 vezes, uma média de mais de 500 clones por estratégia é ... bem, é muito legal.

Abaixo você pode encontrar o slide deck da minha apresentação:

Esta entrada foi afixada em segunda-feira, fevereiro 10o, 2014 em 6:05 pm e é arquivada sob Quantopian. Você pode acompanhar quaisquer respostas a esta entrada através do feed RSS 2.0. Ambos os comentários e pings estão atualmente fechados.

Análise do CAPE do Shiller

Hoje eu tenho olhado o conjunto de dados do CAPE de Robert Shiller. Para aqueles que não ouviram falar desta série antes, o proeminente economista Yale criou este extenso conjunto de dados (abrangendo de volta a 1871) para o seu livro, Irracional Exuberância. O conjunto de dados inclui: valores do índice SP 500, ganhos, dividendos, taxas de juros de longo prazo e muito mais. No entanto, a contribuição mais interessante é o seu preço corrigido de variações cíclicas (CAPE). A teoria por trás disso é que, dado que os ciclos de negócios em média últimos 7-8 anos ou mais, Shiller decidiu suavizar ganhos ao longo de um período de 10 anos para ajustar a relação C / C.

Como um investidor com predominância de valor, meu interesse principal é olhar para o impacto do CAPE sobre os retornos compostos anualmente para os próximos 10 anos. Intuitivamente, esperamos testemunhar uma relação negativa entre o CAPE e retornos futuros, como relatado por Shiller. Claro, este é o caso.

No entanto, em um esforço para esclarecer o impacto do "valor" (menor CAPE) nos retornos, eu decomprometi o conjunto de dados de 142 anos em sub-períodos mais curtos e plotou sua relação, permitindo um retrato interessante de como essa relação de valor mudou ao longo do tempo. Veja abaixo os links para o conjunto de dados resultante eo notebook IPython.

Como você pode ver a partir das parcelas, os resultados são muito interessantes. Parece que a relação negativa esperada é inexistente entre 1881 e 1911, ao passo que ao longo do tempo ela se transforma em uma clara relação negativa e um tanto linear. I believe that the 1881-1911 results are the least revealing since the data in that period experienced the most amount of transformations and hence is less accurate (SP 500 took over from SP 90 in 1957), plus the fact that the propensity for markets to correct price inefficiencies was far lower than in later years. Between 1987 and 2002 the plots show a very revealing depiction of how important 'starting conditions' are to an investors pursuit of generating returns . Investing when the CAPE is over 20 seriously hinders an investors chances of high returns . whilst investing when the CAPE is over 40 virtually ensures you will experience negative annualised returns over the following 10 years .